Caterpillar (NYSE: CAT) zal naar verwachting op woensdag 30 april 2025 zijn kwartaalcijfers bekendmaken. Historische gegevens tonen aan dat het aandeel doorgaans negatief reageert op de bekendmaking van de winstcijfers. In de afgelopen vijf jaar heeft het CAT-aandeel in 74% van de gevallen een negatief rendement op één dag laten zien na de publicatie van de winstcijfers. Het gemiddelde negatieve rendement in deze periodes was -3.0%, met een maximale daling van -7.0% op één dag. Zie ook: eBay-winstcijfers: Wat is er aan de hand?
De huidige consensusramingen gaan uit van een winst per aandeel (WPA) van $ 4.35 bij een omzet van $ 14.58 miljard voor het volgende kwartaal. Dit is een daling ten opzichte van de winst van $ 5.60 per aandeel van vorig jaar, op een omzet van $ 15.8 miljard die in hetzelfde kwartaal werd gerapporteerd. Verwacht wordt dat de verkoop van Caterpillar zal worden beïnvloed door lagere voorraadniveaus bij dealers, aangezien de algehele vraag zwak blijft. Dit komt waarschijnlijk door de hogere rentetarieven en een uitdagende inflatieomgeving.
Voor handelaren die zich richten op gebeurtenissen, kan het beoordelen van deze historische trends een handelsvoordeel opleveren. Er zijn twee basisstrategieën: Ten eerste moet u de historische waarschijnlijkheid van verschillende aandelenreacties na winstcijfers begrijpen, zodat u zich kunt positioneren vóór de bekendmaking van winstcijfers. Ten tweede moet u de relatie analyseren tussen de beweging van het aandeel direct na publicatie van de winstcijfers en de prestaties ervan op de middellange termijn, zodat u de handelsactiviteiten na publicatie kunt sturen.
Vanuit een fundamenteel perspectief bedraagt de marktkapitalisatie van Caterpillar momenteel $ 147 miljard. In de afgelopen twaalf maanden genereerde het bedrijf een omzet van $ 65 miljard, een bedrijfswinst van $ 13 miljard en een nettowinst van $ 11 miljard. Uiteindelijk zal de daadwerkelijke reactie van de markt op de komende winstcijfers van CAT grotendeels afhangen van hoe de gerapporteerde resultaten zich verhouden tot de consensusverwachtingen en het algemene marktsentiment.
Voor wie echter op zoek is naar een opwaarts potentieel met minder volatiliteit dan individuele aandelen, biedt de hoogwaardige portefeuille van Trefis een alternatief. Deze portefeuille heeft de S&P 500 overtroffen en sinds de oprichting een rendement van meer dan 91% behaald.
Historische analyse van het opwaartse potentieel van CAT-aandelen na de aankondiging van de winstcijfers
Een diepgaande blik op het rendement van 1D na de winstaankondiging:
- De afgelopen vijf jaar zijn er 19 winstgegevens geregistreerd, met 5 positieve rendementen و 14 negatieve rendementen Voor één dag (1D). Kortom, in ongeveer 26% van de gevallen werden positieve resultaten op één dag waargenomen.
- Opvallend is dat dit percentage oploopt tot 36% als we kijken naar gegevens van de laatste drie jaar in plaats van vijf jaar.
- Gemiddelde van 5 positieve rendementen = 4.1%, gemiddelde van 14 negatieve rendementen = -3.0%.
Aanvullende gegevens over waargenomen rendementen worden 5 dagen (5D) en 21 dagen (21D) na de winstaankondiging samengesteld, samen met de statistieken in de onderstaande tabel. *Let op: Deze statistieken moeten worden beschouwd in samenhang met de algemene marktomstandigheden en fundamentele analyse.*
CAT-aandelencorrelatieanalyse tussen historische rendementen over 5 dag, 21 dagen en XNUMX dagen
Een relatief minder risicovolle methode (hoewel niet haalbaar als de correlatie zwak is) is om de correlatie tussen kortetermijn- en middellangetermijnrendementen na winstaankondigingen te begrijpen, het paar te identificeren dat de hoogste correlatie vertoont en de relevante transactie uit te voeren. Als de rendementen over 1 dag (5D) en 5 dagen (5D) bijvoorbeeld de grootste correlatie vertonen, kan een handelaar een kooppositie innemen voor de komende 3 dagen als het rendement over 1 dag na de winstaankondiging positief is. Hier zijn enkele correlatiegegevens gebaseerd op de geschiedenis van de afgelopen 5 jaar en 5 jaar (recenter). Het is interessant om op te merken dat de term XNUMXD_XNUMXD-correlatie verwijst naar de relatie tussen het rendement op één dag na de winstaankondiging en het rendement op de daaropvolgende vijf dagen. *Let op: Met correlatieanalyse kunt u potentiële handelsmogelijkheden evalueren op basis van historische prestaties.*
