Geplande publicatie United Parcel Service (NYSE:UPS) Het winstrapport wordt op dinsdag 29 april 2025 gepubliceerd. Historisch gezien heeft het aandeel de afgelopen vijf jaar bij 60% van de winstaankondigingen een negatief rendement op één dag laten zien. Het gemiddelde van deze dalingen bedroeg -6.5% en het maximum was -14.1%. Het is voor beleggers van cruciaal belang dat ze begrijpen hoe ze UPS-aandelen kunnen verhandelen vóórdat ze de winstcijfers bekendmaken.
Voor event-driven traders kan het bestuderen van de eerdere prestaties van UPS-aandelen na winstcijfers waardevolle inzichten opleveren. Hoewel de directe marktreactie afhankelijk zal zijn van de mate waarin de werkelijke resultaten en toekomstige prognoses aansluiten bij de consensusramingen en bredere verwachtingen, biedt het herkennen van historische patronen potentiële handelsstrategieën:
- Positionering vóór winst: Door de historische waarschijnlijkheid van een negatief rendement voor een enkele dag te beoordelen, kunnen handelaren zich strategisch voorbereiden op de publicatie van winstcijfers. Dit is een basisstrategie voor het handelen in aandelen vóór de bekendmaking van winstcijfers.
- Handel na winst: Door onderzoek te doen naar de relatie tussen de initiële aandelenreactie en het post-winstrendement op de middellange termijn, kunt u handelsbeslissingen nemen die na de aankondiging worden genomen.
Vanuit een fundamenteel perspectief bedraagt de marktkapitalisatie van UPS momenteel $ 83 miljard. In de afgelopen twaalf maanden genereerde het bedrijf een omzet van 91 miljard dollar en bleef de operationele winstgevendheid op peil, met een operationele winst van 8.5 miljard dollar en een nettowinst van 5.8 miljard dollar.
Als u echter op zoek bent naar een rally met minder volatiliteit dan bij individuele aandelen, Portemonnee van hoge kwaliteit Trefis biedt een alternatief en presteert beter dan de S&P 500 met een rendement van ruim 91% sinds de oprichting.
De historische waarschijnlijkheid van United Parcel Service op een positief rendement na een winstaankondiging
Hier is een analyse van de eendaagse (1D) rendementen na de winstaankondiging:
- Er zijn de afgelopen vijf jaar 20 winstgegevens geregistreerd, waaruit het volgende blijkt: 8 positieve rendementen و 12 negatieve rendementen Voor één dag (1D). Kortom, positieve eendaagse (1D) rendementen kwamen in ongeveer 40% van de gevallen voor.
- Dit percentage daalt echter naar 27% als we gegevens van de afgelopen drie jaar in plaats van vijf jaar beschouwen.
- Gemiddelde van de 6.1 positieve rendementen = 12%, en gemiddelde van de 6.5 negatieve rendementen = -XNUMX%
Aanvullende informatie over de rendementen die zijn waargenomen gedurende 5 dagen (5D) en 21 dagen (21D) na de winstaankondiging, wordt samen met de statistieken in de volgende tabel samengevat.
Relatie tussen historische rendementen op 5 dag, 21 dagen en XNUMX dagen
Een benadering die relatief weinig risico met zich meebrengt (maar minder effectief is als de correlatie zwak is), is om de relatie tussen kortetermijn- en middellangetermijnrendementen na winstaankondigingen te begrijpen, het paar te identificeren dat de hoogste correlatie vertoont en de passende transactie uit te voeren. Als de rendementen op 1 dag (5D) en 5 dagen (5D) bijvoorbeeld de sterkste correlatie vertonen, kan een handelaar een kooppositie innemen voor de komende 3 dagen als het rendement op 1 dag na de winstaankondiging positief is. Hieronder vindt u enkele correlatiegegevens uit gegevens van 5 jaar en 5 jaar (recenter). Houd er rekening mee dat de XNUMXD_XNUMXD-correlatie betrekking heeft op de relatie tussen de rendementen op één dag na de winstaankondiging en de daaropvolgende rendementen op vijf dagen. *Let op: een sterke correlatie tussen rendementen duidt op voorspelbaarheid van de prijsbeweging op korte termijn.*
Bestaat er een correlatie met de winsten van vergelijkbare bedrijven?
Soms kunnen de prestaties van vergelijkbare bedrijven de reactie van de aandelenkoers na winstcijfers beïnvloeden. Sterker nog, prijsaanpassingen kunnen zelfs al vóór de bekendmaking van de winstcijfers beginnen. Hieronder vindt u historische gegevens over de koersontwikkeling van het United Parcel Service-aandeel na de winstaankondiging, vergeleken met de koersontwikkeling van vergelijkbare bedrijven die hun winstcijfers vlak voor de bekendmaking van United Parcel Service bekendmaakten. Voor een eerlijke vergelijking verwijzen de aandelenrendementen van vergelijkbare bedrijven ook naar het rendement op één dag (1D) na de bekendmaking van de winstcijfers.
