Honeywell International (NASDAQ:HON) zal naar verwachting op dinsdag 29 april 2025 zijn kwartaalcijfers publiceren. Analyse van de winstontwikkeling van het bedrijf over de afgelopen vijf jaar laat een terugkerende trend zien van negatieve rendementen op één dag na de bekendmaking, in 60% van de gevallen. Deze negatieve rendementen bedroegen gemiddeld -3.2% en liepen op tot -7.6%. Dergelijke volatiliteit wordt beschouwd als een normale marktdynamiek na de bekendmaking van kwartaalcijfers.
Voor event-driven traders kan inzicht in deze historische trends een potentieel voordeel opleveren, hoewel de daadwerkelijke marktreactie afhankelijk zal zijn van hoe de aangekondigde cijfers zich verhouden tot de consensusprognoses en de bredere marktverwachtingen. Er zijn doorgaans twee strategieën die u kunt overwegen: u kunt de koersbeweging direct na de winst voorspellen door historische waarschijnlijkheid te begrijpen en u kunt op de juiste manier positioneren vóór de aankondiging. U kunt ook de relatie tussen rendementen op de korte en middellange termijn na de aankondiging evalueren om zo uw daaropvolgende handelsaanpak te bepalen. Het is belangrijk dat beleggers historische gegevens analyseren in combinatie met actuele indicatoren, om potentiële risico's en rendementen te kunnen beoordelen.
Als u echter op zoek bent naar winsten met minder volatiliteit dan bij individuele aandelen, Portemonnee van hoge kwaliteit Trefis biedt een alternatief: sinds de oprichting heeft het de S&P 500 overtroffen met een rendement van ruim 91%. Een kwalitatief hoogwaardige portefeuille is een waardevol instrument voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele groei en risicospreiding.
De historische waarschijnlijkheid van positieve rendementen voor Honeywell International na de bekendmaking van de winstcijfers
Hier is een analyse van de eendaagse (1D) rendementen na de winstaankondiging:
- Er zijn 20 gedocumenteerde winstgegevens over de afgelopen vijf jaar, met de volgende opmerkingen: 8 positieve rendementen و 12 negatieve rendementen Voor één dag (1D). Over het geheel genomen werden in ongeveer 1% van de gevallen positieve eendaagse rendementen (40D) genoteerd.
- Opvallend is dat dit percentage zelfs oploopt tot 58% als we de gegevens van de afgelopen drie jaar analyseren in plaats van vijf.
- Gemiddelde van 8 positieve rendementen = 2.4%, gemiddelde van 12 negatieve rendementen = -3.2%.
Aanvullende informatie over de waargenomen 5-daagse (5D) en 21-daagse (21D) post-winstrendementen wordt samen met de statistieken in de onderstaande tabel weergegeven. *Let op: Bij het analyseren van deze gegevens moet rekening worden gehouden met macro-economische omstandigheden.*
Correlatieanalyse tussen historische rendementen over 5 dag, 21 dagen en XNUMX dagen
Een strategie met een relatief laag risico (maar die mogelijk niet effectief is als de correlatie zwak is) is om na de aankondiging van de winstcijfers de correlatie tussen het rendement op de korte termijn en het rendement op de middellange termijn te onderzoeken, het paar te identificeren dat de hoogste correlatie vertoont en vervolgens de bijbehorende transactie aan te gaan. Als de correlatie tussen het rendement op één dag (1D) en het rendement op vijf dagen (5D) bijvoorbeeld het hoogst is, kan een handelaar een ‘long’-positie innemen voor de komende vijf dagen als het rendement op één dag na de winstaankondiging positief is. Hier vindt u enkele correlatiegegevens gebaseerd op de geschiedenis van de afgelopen 5 jaar en de geschiedenis van de afgelopen 3 jaar (meest recent). Het is opmerkelijk dat de term “1D_5D-correlatie” verwijst naar de relatie tussen de rendementen van één dag na de winstaankondiging en de daaropvolgende rendementen van vijf dagen. *Let op: Houd er rekening mee dat deze correlaties kunnen variëren afhankelijk van sectoren en marktomstandigheden.*
Bestaat er een correlatie met de winsten van vergelijkbare bedrijven?
Soms kan de prestatie van concurrenten de koersreactie van aandelen na de bekendmaking van kwartaalcijfers beïnvloeden. De koersontwikkeling kan zelfs al vóór de bekendmaking van de cijfers beginnen. Hieronder vindt u historische gegevens die de prestaties van Honeywell International na de bekendmaking van de kwartaalcijfers vergelijken met die van concurrenten die hun cijfers direct vóór Honeywell International bekendmaakten. Voor een eerlijke vergelijking vertegenwoordigen de cijfers van de concurrenten ook hun rendement op de dag erna (1D). Deze gegevens helpen beleggers de impact van de resultaten van concurrenten op de aandelenprestaties te begrijpen.
